Responsabilidades do Cargo (Job Duties)

• Responsável pela análise estatística dos mercados de futuros, ações e outros, e pelo desenvolvimento de modelos de negociação de alta frequência com base nesses dados
• Fornecer suporte de pesquisa quantitativa para negociações de alta frequência, momentum, opções e outros, participando da pesquisa de estratégias, backtesting, otimização e gestão de riscos
• Monitorar e avaliar pesquisas de ponta e melhores práticas acadêmicas em contabilidade, engenharia financeira, inteligência artificial e áreas correlatas, aplicando-as em estratégias de negociação reais
• Controlar e avaliar a qualidade de diferentes métodos de pesquisa e propor novas abordagens e aprimoramentos de modelos

Requisitos (Requirements)

• Sólida base em estatística matemática, com familiaridade com modelos e teorias financeiras
• Familiaridade com métodos de machine learning e deep learning, com proficiência em pelo menos um dos seguintes frameworks: PyTorch, TensorFlow, entre outros
• Excelentes habilidades de programação, com proficiência em pelo menos uma das seguintes linguagens: Python, C++ e/ou Java
• Mestrado ou superior em instituição de alto nível, nas áreas – mas não se limitando a – Física, Matemática, Estatística, Ciência da Computação, Engenharia Financeira ou outros campos de análise numérica aplicada
• Desejável experiência em competições de Física ou Matemática
• Diferencial ter experiência em trading quantitativo, incluindo, mas não se limitando a, desenvolvimento quantitativo, implementação técnica, execução de operações ou validação de modelos