Descrição da Vaga:

- Responsável por projetar, desenvolver e manter o sistema central de formador de mercado, incluindo:

- Gestão do livro de ordens, mecanismo de cotações, gerenciamento de inventário, lógica de reposição automática de ordens, cancelamento e modificação de ordens

- Implementação de estratégias de market making automatizadas, incluindo cotações bilaterais, controle de spread, limites de risco, hedge etc.

- Implementação de lógica de interação de ordens com alta performance e baixa latência, integração com principais exchanges

- Conexão com APIs REST/WebSocket privadas e públicas de exchanges, suportando múltiplos pares de negociação em paralelo

- Desenvolvimento de módulo de geração de dados de mercado em tempo real e profundidade (gráficos candlestick/K-line, ticks, push de profundidade etc.)

- Otimização de latência, throughput e estabilidade do sistema, garantindo operação estável em cenários de alta concorrência

- Construção e manutenção de sistemas de monitoramento, alertas e logs, assegurando a observabilidade do sistema

- Participação no design da arquitetura do sistema, planos de recuperação de desastres, localização e correção rápidas de falhas

- Colaboração com a equipe de estratégias, aprimorando continuamente o desempenho das estratégias de market making e capacidades de gerenciamento de risco

Requisitos da Vaga:

- Domínio de Golang ou Java, com experiência em desenvolvimento de sistemas de alta concorrência e alto desempenho

- Experiência em desenvolvimento para exchanges de criptomoedas ou do mercado financeiro tradicional (obrigatório)

- Experiência no desenvolvimento de sistemas de market making (obrigatório), incluindo módulos de cotações, gerenciamento de inventário, hedge e reposição automática de ordens

- Conhecimento de estruturas de livro de ordens, lógica de matching e tipos de ordens para spot e contratos

- Familiaridade com APIs de exchanges centralizadas (REST/WebSocket), incluindo interfaces privadas

- Conhecimento em arquitetura assíncrona, filas de mensagens, programação multithread e otimização de gerenciamento de memória

- Capacidade de projetar módulos de sistemas de negociação de forma independente e manter sistemas em ambiente de produção

- Disponibilizar sistema de market making pronto para uso comercial ou demonstrável (diferencial significativo)

- Liderou o desenvolvimento de sistema de market making em produção por mais de seis meses, cobrindo múltiplos pares de negociação

- Experiência em trading quantitativo e desenvolvimento de estratégias de market making (p.ex., arbitragem de spread, algoritmos de gerenciamento de inventário)

- Experiência com sistemas de hedge, motores de risco, controles de risco, kill-switch etc.

- Experiência em exchanges Web3, formadores de mercado e instituições de trading quantitativo

- Familiaridade com programação de rede de baixa latência, estruturas de dados sem locks, otimização de cache e ajustes de desempenho de baixo nível

Benefícios:

- Trabalho remoto

- 20 dias de férias anuais

- Horário de trabalho flexível