1. Execução de market making à vista (responsável pelos resultados de profundidade)

Responsável pela colocação de ordens no mercado spot, reforço de profundidade, manutenção de spreads e gestão da estrutura de book. Garantir a qualidade da profundidade, a estabilidade do spread e o desempenho geral do book. Tratar rapidamente gaps de profundidade, saltos de nível de preço e desequilíbrios de book, mantendo profundidade e liquidez saudáveis.

2. Execução de hedge (controle da exposição de risco)

Executar operações básicas de hedge com base no inventário e nas variações de mercado, mantendo neutralidade de risco. Monitorar a relação de preços entre mercados interno e externo, ajustando posições de hedge de forma oportuna. Assegurar que posições e exposição de risco permaneçam dentro de limites controláveis.

3. Geração de dados e revisões periódicas

Produzir semanalmente dados-chave de market making e hedge, além de relatórios estruturados de revisão. Analisar variações de profundidade, estrutura do book e desempenho de hedge, propondo recomendações de otimização viáveis.

4. Diagnóstico de profundidade e recomendações internas de otimização

Monitorar continuamente indicadores de liquidez, como estrutura de profundidade, continuidade do book e razoabilidade de spreads. Identificar causas de queda de profundidade e anomalias estruturais, propondo ações internas de otimização. Colaborar com as equipes de risco, operações e estratégia para implementar melhorias, sem comunicação externa.

5. Identificação de riscos no book

Detectar comportamentos de negociação anômalos, como execução agressiva contínua, cancelamentos suspeitos e indícios de manipulação. Adotar medidas de resposta imediatas diante de riscos estruturais no book e comunicar-se internamente com as equipes.

【Requisitos】

Obrigatórios:

Mínimo de 3 anos de experiência prática em market making à vista, abrangendo execução de ordens, reforço de profundidade, gestão de spreads e manutenção de book.

Capacidade de interpretar o book de forma independente, identificando riscos de profundidade, problemas estruturais e pontos de desequilíbrio de preço. Experiência em gestão de inventário e operações básicas de hedge. Agilidade para resolver questões de book em ambiente de alta velocidade.

Conhecimento básico em análise de dados.

Habilidade básica em identificação de riscos de mercado, por exemplo:

Estrutura de negociação anômala (execução agressiva contínua em uma direção)

Cancelamentos anômalos (cancelamentos instantâneos, profundidades falsas)

Comportamentos suspeitos (negociação cruzada, falsificação de volume, spoofing)

Interferência de estratégias de alta frequência (impacto de custos atípico, book frequentemente rompido)

Possíveis indícios de manipulação (pump and dump, dumping para acumulação)

Familiaridade com interação entre mercados externos (Binance/OKX) e estratégias comuns de arbitragem (cross-exchange, arbitragem de spread).

Experiência com bots de market making ou sistemas automatizados de envio de ordens.