Responsabilidades do Cargo:

1. Desenvolver e otimizar estratégias de arbitragem de criptomoedas, incluindo, mas não se limitando a arbitragem de spreads entre exchanges, arbitragem de taxas de financiamento, etc.

2. Analisar dados de mercado, construir modelos matemáticos e estatísticos, quantificar riscos e retornos.

3. Colaborar com o PM para transformar resultados de pesquisa de estratégia em sinais de negociação executáveis.

4. Projetar framework de backtest de estratégias, realizando testes com dados históricos e validações em simulações de negociação.

5. Acompanhar as últimas dinâmicas do mercado cripto, políticas de exchanges e pesquisas de microestrutura de mercado.

Requisitos do Cargo:

1. Graduação em Matemática, Estatística, Ciência da Computação, Engenharia Financeira ou áreas correlatas. Mestrado ou doutorado são diferenciais.

2. Proficiência em Python ou C++ para pesquisa quantitativa, análise de dados e implementação de estratégias.

3. Familiaridade com a estrutura do mercado de criptomoedas, mecanismos de contratos perpétuos e APIs de exchanges.

4. Sólida base em estatística, teoria das probabilidades e análise de séries temporais para construção de modelos quantitativos confiáveis.

5. Boa capacidade de raciocínio lógico e solução de problemas, com autonomia para conduzir pesquisas de estratégia.

Diferenciais:

1. Experiência de estágio ou trabalho em trading quantitativo ou hedge funds.

2. Familiaridade com trading de alta frequência, estratégias de arbitragem e modelos de taxas de financiamento.

3. Experiência com sistemas de backtest, limpeza de dados e processos de otimização de estratégias.