Responsabilidades

1. Pesquisar e desenvolver estratégias CTA, incluindo acompanhamento de tendência, momentum, volatilidade e modelos multiativos.

2. Coletar, limpar e analisar conjuntos de dados em larga escala de múltiplos mercados.

3. Projetar, implementar e manter framework de backtest para validar a robustez das estratégias.

4. Trabalhar em estreita colaboração com gerentes de projeto para converter resultados de pesquisa em sinais de negociação em tempo real.

5. Monitorar e otimizar modelos existentes para melhorar desempenho e estabilidade.

Requisitos

1. Graduação em Matemática, Estatística, Física, Ciência da Computação, Engenharia Financeira ou áreas relacionadas. Mestrado/Doutorado são diferenciais.

2. Sólida base em estatística, teoria das probabilidades e análise de séries temporais.

3. Experiência avançada em Python ou C++ para análise de dados em larga escala e pesquisa.

4. Familiaridade com estratégias CTA/quantitativas, como acompanhamento de tendência, momentum e modelos de volatilidade.

5. Forte capacidade de resolução de problemas, pensamento lógico e autonomia.

Diferenciais

1. Experiência em pesquisa quantitativa em fundos de hedge, Commodity Trading Advisor (CTA) ou departamentos de trading sistemático.

2. Familiaridade com aplicações de machine learning em previsão de séries temporais ou geração de sinais.

3. Conhecimento em frameworks de CTA multiativos e multimercados.