Responsabilidades do cargo:

Desenvolvimento do motor de backtesting e replay

• Construir framework de backtesting quantitativo orientado a eventos, com suporte a replay em nível de ticks e candles (K-line).

• Simular comportamentos de negociação reais (envio de ordens, slippage, latência, acompanhamento de P&L).

• Gerar métricas de performance de estratégia (retorno, drawdown, índice de Sharpe, taxa de acerto etc.).

Módulo de sinais em tempo real e cálculo de indicadores

• Desenvolver engine de cálculo de indicadores de alta performance (RSI, EMA, MACD, ATR, VWAP, Bandas de Bollinger etc.).

• Fornecer interfaces padronizadas (REST/WebSocket) para DSL de camada superior e agentes de IA.

• Manter pipeline de dados de séries temporais e sistema de cache (preferencialmente ClickHouse).

Sistema de monitoramento e análise quantitativa

• Implementar sistema de visualização para monitoramento de estado de estratégias, sinais e análise de performance.

• Visualizar P&L, posições, exposição a risco e outros dados em gráficos.

• Otimizar desempenho de consultas e apresentação de dados.

Pesquisa e validação de estratégias quantitativas

• Com base no sistema desenvolvido, pesquisar, desenvolver e validar estratégias quantitativas lucrativas.

• Analisar o impacto de diferentes combinações de indicadores, parâmetros e condições de acionamento no desempenho da estratégia.

• Fornecer relatórios de resultados de backtesting e análise de retorno para otimização de modelos.

Requisitos do cargo:

Engenheiro nativo em chinês ou fluente em mandarim

Domínio de #Python ou #Go, com experiência em construir do zero módulos centrais de sistemas de trading — especialmente motores de backtesting, pipelines de fatores/indicadores e sistemas de parâmetros ajustáveis.

Familiaridade com dados de mercado em tempo real, integração Web3 e automação via LLM, com capacidade de transformar ideias em funcionalidades de trading prontas para produção.