Responsabilidades

• Responsável pela pesquisa e desenvolvimento de estratégias CTA, incluindo seguimento de tendência, momentum, volatilidade e modelos cross-asset.
• Coletar, limpar e analisar grandes conjuntos de dados multimercado.
• Projetar, implementar e manter frameworks de backtest para validar a robustez das estratégias.
• Colaborar estreitamente com o gerente de projetos para transformar resultados de pesquisa em sinais de negociação em tempo real.
• Monitorar e otimizar modelos existentes para aprimorar desempenho e estabilidade.

Requisitos

• Graduação em Matemática, Estatística, Física, Ciência da Computação, Engenharia Financeira ou áreas correlatas. Mestrado/Doutorado é um diferencial.
• Sólida base em estatística, teoria das probabilidades e análise de séries temporais.
• Proficiência em Python ou C++ para análise de dados em larga escala e pesquisa.
• Familiaridade com estratégias CTA/quantitativas, como seguimento de tendência, momentum e modelos de volatilidade.
• Fortes habilidades de resolução de problemas, pensamento lógico e capacidade de trabalhar de forma independente.

Diferenciais

• Experiência em pesquisa quantitativa em hedge funds, Consultores de Negociação de Commodities (CTA) ou departamentos de trading sistemático.
• Conhecimento em aplicações de machine learning para previsão de séries temporais ou geração de sinais.
• Compreensão de frameworks de CTA multiativos e multimercado.