Responsabilidades：

1、Modelar motores de precificação para opções exóticas de curtíssimo prazo

2、Projetar e manter sistema de padronização de probabilidades: calibração Platt, Isotonic e por faixas; Brier ao nível de bin; curva de confiabilidade; gerenciar várias tabelas de calibração por ativo, período e estado de mercado

3、Identificação de estado de mercado: ativo/inativo, unidirecional, tóxico/obsoleto; transformá-los em regras executáveis de precificação e controle de risco

4、Replay e backtest em nível de tick: atribuição de PnL, viés de seleção, simulação de usuário adverso

Requisitos：

1、Sólidos conhecimentos em estatística de probabilidade e matemática financeira: processos estocásticos, movimento browniano/GBM, martingale/medida (capaz de distinguir real-world de risk-neutral)

2、Compreensão de derivativos e volatilidade: profundo entendimento de volatilidade implícita (IV) e superfície de volatilidade (ex.: SVI), uso como fonte de informação/prior e suas limitações

3、Entendimento de microestrutura: bid/ask, risco de inventário, seleção adversa, comportamento de preços em livros com baixa profundidade