المسؤوليات:

1. تصميم نماذج محرك تسعير للخيارات الشاذة ذات الدورات القصيرة للغاية.

2. تصميم وصيانة نظام معياري للاحتمالات: معايرة Platt / أيزوتونيك / المعايرة بالتصنيف (binned calibration)، حساب مقياس براير على مستوى الحاوية، منحنى الاعتمادية، وصيانة عدة جداول معايرة وفقًا للأصل/الدورة/حالة السوق.

3. تحديد حالة السوق: نشطة/خاملة، أحادية الجانب، سامة/متجمدة، وتحويل ذلك إلى قواعد تنفيذية للتسعير وإدارة المخاطر.

4. إجراء اختبارات تاريخية على مستوى التيك (tick-level replay): تحليل نسب الربح والخسارة (PnL attribution)، انحياز الاختيار، ومحاكاة سلوك المستخدم السلبي.

المتطلبات:

1. إتقان الإحصاء الاحتمالي والرياضيات المالية: العمليات العشوائية، حركة براونية ونماذج GBM، المارتنغيل والقياسات (التميز بين العالم الحقيقي والعرض الخالي من المخاطر).

2. فهم المشتقات والتقلبات: معرفة معمقة بالتقلب الضمني (IV) وسطح التقلبات (vol surface) مثل SVI، وكيفية استخدامه كمصدر معلومات أو فرضية سابقة، ومتى يفقد صلاحيته.

3. فهم البنية الميكروية للسوق: العروض والطلبات (bid/ask)، مخاطر المخزون، الانتقاء العكسي، وسلوك الأسعار في دفتر أوامر ضحل (thin book).