職務内容：

1、極短期間のエキゾチックオプション向けプライシングエンジンのモデリングを行います

2、確率標準体系を設計・維持します：Platt校正、Isotonic校正、ビン分割キャリブレーション、ビンレベルのBrierスコア、リライアビリティカーブを用い、資産・期間・市場状態ごとに複数のキャリブレーションテーブルを管理します

3、市場状態の識別を行います：アクティブ／非アクティブ、ワンサイド、トキシック／ステールなどを実行可能なプライシング・リスク管理ルールに落とし込みます

4、ティック単位でのリプレイバックテストを実施します：P&Lアトリビューション、セレクションバイアス、アドバースユーザーシミュレーション

応募要件：

1、確率統計および金融数学の確固たる知識：確率過程、ブラウン運動／GBM、マルチンゲール／測度論（実世界測度とリスク中立測度の区別が可能）を有していること

2、デリバティブおよびボラティリティの深い理解：インプライドボラティリティ（IV）とボラティリティサーフェス（SVIなど）を情報源や事前分布として利用する方法と、その限界を理解していること

3、マーケットマイクロストラクチャの理解：ビッド／アスク、インベントリリスク、逆選択、流動性の薄いオーダーブックでの価格挙動を把握していること