Responsabilidades:

1. Desenvolver um motor de precificação/cotação em tempo real para opções exóticas de ciclo extremamente curto

2. Implementar o gerenciamento de risco central de market making: viés de inventário, kill-switch, limites, circuit breaker, gating de regimes tóxicos/inativos

3. Integração e padronização de dados de mercado (book/trade, com escalabilidade para múltiplas plataformas) e construção de pipeline de gravação de dados (JSONL/Parquet) + ferramenta de replay offline

4. Conexão com execução/liquidação: fills → atualização de inventário; auditoria de ponta a ponta, observabilidade e testes de estresse

Requisitos:

1. Conhecimento de conceitos básicos de derivativos/precificação: probabilidade, volatilidade, prêmio de risco, impacto dos critérios de mark-to-market na arbitragem

3. Forte em Rust (ou C++/Go/Python): alto throughput, processamento de fluxo em tempo real, máquinas de estado, reconexão/backoff, backpressure

4. Monitoramento, alertas e estabilidade: tracing/metrics, Prometheus/Grafana, SRE/on-call (diferencial)