Responsabilidades

● Responsável pela arquitetura e otimização do nível de execução de ordens em estratégias de alta frequência de market making, arbitragem e de curto ciclo na empresa, incluindo, mas não se limitando a

fragmentação de ordens, estratégias de envio de ordens, lógica de cancelamento, Smart Order Routing e correspondência entre diferentes exchanges.

● Analisar profundamente as características de microestrutura das exchanges/par de negociação (profundidade do mercado, dinâmica do livro de ordens, prioridade de matching,

estrutura de taxas maker-taker e distribuição de latência) e convertê-las em recomendações de ajustes de estratégia executáveis.

● Projetar, desenvolver e implementar algoritmos de execução (como TWAP, VWAP, POV, ordens iceberg, estratégias híbridas de ordens passivas/ativas dinâmicas)

para maximizar a eficiência de execução e minimizar slippage/impacto de mercado.

● Monitorar em tempo real a qualidade de execução, slippage, impacto, latência de hedge e custo de execução (incluindo taxas de transação, taxas de financiamento,

custo de cancelamento de ordens, tempo de transferência de fundos entre exchanges etc.), gerar periodicamente relatórios de TCA (Transaction Cost Analysis) e impulsar melhorias no nível de execução.

● Colaborar estreitamente com as equipes de pesquisa de estratégia e desenvolvimento quantitativo para operacionalizar os sinais alpha desenvolvidos por elas no nível de execução,

sendo responsável pela otimização de latência, throughput e robustez no sistema de execução.

● Criar e manter mecanismos de monitoramento e alertas para o sistema de execução, de modo a responder rapidamente e acionar planos de contingência em caso de anomalias na execução

(como latência de API, mudanças súbitas na liquidez, falhas na exchange, atrasos na transferência de fundos entre plataformas).

● No cenário de cripto, ser responsável pela otimização de estratégias de roteamento em múltiplas exchanges de cripto e múltiplos produtos (spot/perpétuos).

● Pesquisar continuamente a evolução da estrutura de mercado (mudanças em exchanges centralizadas, variações no comportamento de contrapartes algorítmicas) e incorporar novas descobertas às estratégias de execução.

Requisitos

● Formação superior em Matemática, Estatística, Ciência da Computação, Física, Engenharia Financeira ou área relacionada a quant; mestrado ou grau superior é preferencial.

● Sólida habilidade de programação, proficiente em pelo menos uma linguagem (como Python, C++, Rust, Go etc.) para implementação de algoritmos, análise de dados e chamadas de interfaces de sistema.

● Compreensão aprofundada de microestrutura de mercado, mecanismos de matching de book, teoria de liquidez, impacto de preço e modelos de custo de transação; experiência em HFT ou execução de trading de alta frequência é diferencial.

● Familiaridade com exchanges/produtos no campo de cripto (incluindo spot, contratos perpétuos, opções, pools DeFi/DEX) e suas características de execução (estrutura de API, comportamento de ordens passivas/ativas, taxas de financiamento, latência entre plataformas etc.).

● Experiência prática em HFT, market making, arbitragem ou design e otimização de algoritmos de execução é um diferencial; capaz de medir slippage, impacto e latência em ambientes de trading reais e propor melhorias.

● Domínio de ferramentas de análise de dados/backtesting (como pandas, NumPy, SciPy, matplotlib ou ferramentas HFT mais especializadas), com capacidade de extrair características estatísticas de dados tick-by-tick.

● Boa capacidade de trabalho em equipe, aptidão para colaborar com as áreas de pesquisa, desenvolvimento, trading e risco; e alto senso de execução com resposta rápida a problemas emergenciais de execução de trades.

● Boa compreensão de leitura em inglês, capaz de entender literatura técnica e financeira em inglês.