Responsabilidades do Cargo

• Responsável pela arquitetura e otimização da camada de execução de ordens nas estratégias de market making de alta frequência, arbitragem e de curto ciclo da empresa, incluindo, mas não se limitando a, fatiamento de ordens, estratégias de colocação de ordens, lógica de cancelamento de ordens, Smart Order Routing e casamento de ordens entre exchanges.
• Analisar profundamente as características de microestrutura das exchanges/par de negociação (profundidade de mercado, dinâmica do livro de ordens, prioridade de matching, estrutura de taxas maker-taker, distribuição de latência) e traduzi-las em recomendações de ajustes de estratégia executáveis.
• Desenhar, desenvolver e implementar algoritmos de execução (como TWAP, VWAP, POV, iceberg e estratégias híbridas dinâmicas de ordens passivas e agressivas) para maximizar a eficiência de execução e minimizar slippage e impacto de mercado.
• Monitorar em tempo real a qualidade das execuções, slippage, impacto de mercado, latência de hedge e custos de execução (incluindo taxas de negociação, taxas de financiamento, custos de cancelamento e tempo de transferência de fundos entre exchanges), gerar periodicamente relatórios de TCA (Transaction Cost Analysis) e promover melhorias na camada de execução.
• Colaborar estreitamente com as equipes de pesquisa de estratégia e de desenvolvimento quantitativo para implementar, na camada de execução, os sinais de alpha identificados, sendo responsável pela otimização de latência, throughput e robustez do sistema de execução.
• Construir e manter mecanismos de monitoramento e alertas para o sistema de execução, de modo a responder rapidamente e acionar planos de contingência em casos de anomalias na execução (como alta latência de API, mudanças abruptas de liquidez, falhas em exchanges ou atrasos na transferência de fundos entre exchanges).
• No ambiente cripto, responsável pela otimização de estratégias de roteamento entre múltiplas exchanges de criptomoedas e diversos produtos (spot e perpétuo).
• Pesquisar continuamente as evoluções da estrutura de mercado (mudanças em exchanges centralizadas, comportamentos de contraparte algorítmica) e incorporar novos insights às estratégias de execução.

Requisitos do Cargo

• Graduação em matemática, estatística, ciências da computação, física, engenharia financeira ou áreas relacionadas a finanças quantitativas; mestrado ou superior é diferencial.
• Fortes habilidades de programação, proficiência em pelo menos uma linguagem (por exemplo, Python, C++, Rust ou Go) para implementação de algoritmos, análise de dados e chamadas de interfaces de sistemas.
• Conhecimento profundo de microestrutura de mercado, mecanismos de matching do livro de ordens, teoria de liquidez, impacto de preços e modelos de custo de transação; experiência em HFT ou execução de alta frequência é um diferencial.
• Familiaridade com exchanges e produtos do universo cripto (incluindo spot, contratos perpétuos, opções e pools DeFi/DEX) e suas características de execução (estrutura de API, comportamento de ordens limite/market, taxas de financiamento, latência entre exchanges etc.).
• Experiência prática em HFT, market making, arbitragem ou design e otimização de algoritmos de execução é um diferencial; capaz de mensurar slippage, impacto e latência em ambiente de trading real e propor melhorias.
• Domínio de ferramentas de análise de dados e backtesting (por exemplo, pandas, NumPy, SciPy, matplotlib ou ferramentas HFT especializadas), com capacidade de extrair características estatísticas de dados de fluxo do livro de ordens.
• Boa capacidade de trabalho em equipe, apto a colaborar com as equipes de pesquisa, desenvolvimento, trading e risco; alto nível de execução e habilidade para responder rapidamente a problemas emergentes de execução de ordens.
• Boa compreensão de leitura em inglês, com capacidade de entender literatura técnica e financeira em inglês.

Diferenciais

• Experiência comprovada com execução em ambiente de produção em múltiplas exchanges e em HFT, especialmente em exchanges de criptomoedas.
• Domínio de C++ ou Rust, com experiência prática em projetos de sistemas de baixa latência.
• Experiência em arbitragem entre exchanges, pré-alocação de fundos, transferências cross-chain ou market making em DEX.
• Conhecimento ou experiência de pesquisa em MEV, blockchain e criptoeconomia (cryptoeconomics).
• Publicação ou uso interno de relatórios de pesquisa quantitativa e de execução (por exemplo, modelo de market impact, análise de microestrutura, relatórios TCA etc.).
• Experiência com responsabilidade direta por hedge, market making ou P&L.