Responsabilidades do Cargo

1. Responsável pela arquitetura e otimização do nível de execução de ordens em estratégias de market making de alta frequência, arbitragem e ciclos curtos, incluindo, mas não se limitando a execução parcelada de ordens, estratégias de colocação de ordens, lógica de cancelamento, roteamento inteligente de ordens (Smart Order Routing) e correspondência cross-exchange.

2. Analisar em profundidade as características de microestrutura de exchanges e pares de negociação (profundidade de livro, dinâmica do order book, prioridade de matching, estrutura de taxas maker-taker, distribuição de latência) e convertê-las em recomendações práticas de ajuste de estratégia.

3. Projetar, desenvolver e implementar algoritmos de execução (como TWAP, VWAP, POV, ordens iceberg, estratégias híbridas de ordens passivas/agressivas) para maximizar a eficiência de preenchimento e minimizar slippage e impacto de mercado.

4. Monitorar em tempo real a qualidade de execução, slippage, impacto, latência de hedge e custos de execução (incluindo taxas de negociação, taxas de financiamento, custo de cancelamento de ordens, tempo de transferência de fundos entre exchanges etc.), gerar periodicamente relatórios de TCA (Análise de Custo de Transação) e impulsionar melhorias no layer de execução.

5. Colaborar estreitamente com as equipes de pesquisa de estratégias e desenvolvimento quantitativo para implementar sinais alpha no nível de execução, sendo responsável pela otimização de latência, throughput e robustez do sistema de execução.

6. Construir e manter mecanismos de monitoramento e alerta do sistema de execução, garantindo resposta rápida e acionamento de planos de contingência em caso de anomalias (como latência de API, mudanças abruptas de liquidez, falhas em exchanges, atrasos em transferências cross-exchange).

7. No contexto de Crypto, otimizar estratégias de roteamento para múltiplas exchanges e produtos (spot e contratos perpétuos).

8. Pesquisar continuamente a evolução da estrutura de mercado (alterações em exchanges centralizadas, comportamento de contrapartes algorítmicas) e incorporar novos insights nas estratégias de execução.

Requisitos do Cargo

1. Bacharelado em Matemática, Estatística, Ciência da Computação, Física, Engenharia Financeira ou área quantitativa correlata; mestrado ou superior é diferencial.

2. Forte capacidade de programação, proficiência em pelo menos uma linguagem (como Python, C++, Rust, Go etc.) para implementação de algoritmos, análise de dados e integração com APIs.

3. Sólido entendimento de microestrutura de mercado, mecanismo de matching de order book, teoria de liquidez, impacto de precificação e modelos de custo de transação; experiência em HFT ou execução de alta frequência é diferencial.

4. Familiaridade com o ecossistema Crypto (exchanges e produtos como spot, contratos perpétuos, opções, pools DeFi/DEX) e suas características de execução (estrutura de API, comportamento de ordens passivas/agressivas, taxas de financiamento, latência cross-exchange etc.).

5. Experiência prática em HFT, market making, arbitragem ou design e otimização de algoritmos de execução é diferencial; capacidade de medir slippage, impacto e latência em ambiente real de trading e propor melhorias.

6. Proficiência em ferramentas de análise de dados e backtesting (como pandas, NumPy, SciPy, matplotlib ou ferramentas especializadas em HFT), extraindo características estatísticas de dados tick-by-tick.

7. Excelentes habilidades de trabalho em equipe, apto a colaborar com pesquisa, desenvolvimento, trading e risco; alto grau de proatividade e capacidade de resposta rápida a incidentes de execução.

8. Boa compreensão de leitura em inglês, capaz de entender documentação técnica e financeira em inglês.

Diferenciais:

1. Experiência em produção em ambientes de alta frequência ou múltiplas exchanges (especialmente Crypto).

2. Profundo conhecimento de C++ ou Rust e experiência prática em design de sistemas de baixa latência.

3. Experiência em arbitragem cross-exchange, pré-funding, transferências cross-chain ou market making em DEX.

4. Entendimento ou background de pesquisa em MEV, blockchain e criptomoedas (cryptoeconomics).

5. Publicações ou relatórios internos de pesquisa quantitativa/execution (por exemplo, modelos de market impact, análise de microestrutura, relatórios de TCA).

6. Experiência direta com responsabilidade por hedge, market making ou P&L.